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【新华网】风险管理与金融机构 原书第五版 5版 约翰赫尔 风险管理师FRM备考书 金融机构与风险管理经典教材金融风险管理书籍 机工书籍详细信息
- ISBN：9787111671275
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2020-09
- 页数：暂无页数
- 价格：53.50
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装-胶订
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
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内容简介：
内容介绍
目录
译者序
作者简介
译者简介
前言
*1章 引言/ 1
1.1 投资者的风险-回报关系/ 2
1.2 有效边界/ 4
1.3 资本资产定价模型/ 5
1.4 套利定价理论/ 9
1.5 公司的风险以及回报/ 9
1.6 金融机构的风险管理/ 12
1.7 信用评级/ 13
小结/ 13
延伸阅读/ 14
练习题/ 14
作业题/ 15
*一部分 金融机构及其业务
*2章 银行/ 18
2.1 商业银行/ 19
2.2 小型商业银行的资本金要求/ 20
2.3 存款保险/ 22
2.4 投资银行业/ 23
2.5 证券交易/ 28
2.6 银行内部潜在的利益冲突/ 28
2.7 现-在的大型银行/ 29
2.8 银行面临的风险/ 32
小结/ 32
延伸阅读/ 33
练习题/ 33
作业题/ 33
第3章 保险公司和养老基金/ 35
3.1 人寿保险/ 36
3.2 年金/ 38
3.3 死亡率表/ 40
3.4 长寿风险和死亡风险/ 42
3.5 财产及意外伤害险/ 43
3.6 健康保险/ 44
3.7 道德风险以及逆向选择/ 45
3.8 再保险/ 46
3.9 资本金要求/ 47
3.10 保险公司面临的风险/ 48
3.11 监管条款/ 48
3.12 养老金计划/ 50
小结/ 52
延伸阅读/ 53
练习题/ 53
作业题/ 54
第4章 共同基金和对冲基金/ 55
4.1 共同基金/ 55
4.2 交易所交易基金/ 58
4.3 主动管理型基金与被动型指数基金/ 59
4.4 监管/ 61
4.5 对冲基金/ 62
4.6 对冲基金的策略/ 66
4.7 对冲基金的收益/ 69
小结/ 70
延伸阅读/ 71
练习题/ 71
作业题/ 72
第5章 金融市场上的交易/ 73
5.1 市场/ 73
5.2 清算所/ 74
5.3 资产的多头和空头/ 75
5.4 衍生产品市场/ 76
5.5 普通衍生产品/ 77
5.6 非传统衍生产品/ 86
5.7 奇异期权和结构性产品/ 89
5.8 风险管理的挑战/ 91
小结/ 92
延伸阅读/ 93
练习题/ 93
作业题/ 95
第6章 2007年信用危机/ 96
6.1 美国住房市场/ 96
6.2 证券化/ 99
6.3 危机爆发/ 103
6.4 什么地方出了问题/ 104
6.5 危机的教训/ 105
小结/ 106
延伸阅读/ 107
练习题/ 107
作业题/ 107
第7章 定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 108
7.1 波动和资产价格/ 109
7.2 风险中性定价/ 110
7.3 情景分析/ 114
7.4 两个世界必须同时使用的情况/ 114
7.5 实践中的计算/ 115
7.6 对真实世界中的过程进行估计/ 116
小结/ 117
延伸阅读/ 117
练习题/ 117
作业题/ 118
*二部分 市场风险
第8章 交易员如何管理风险敞口/ 120
8.1 delta/ 120
8.2 gamma/ 126
8.3 vega/ 127
8.4 theta/ 129
8.5 rho/ 129
8.6 计算希腊值/ 130
8.7 泰勒级数展开/ 130
8.8 对冲的现实状况/ 132
8.9 奇异期权对冲/ 132
8.10 情景分析/ 133
小结/ 134
延伸阅读/ 134
练习题/ 134
作业题/ 135
第9章 利率风险/ 137
9.1 净利息收入管理/ 138
9.2 利率的种类/ 139
9.3 利率久期/ 143
9.4 凸性/ 145
9.5 推广/ 146
9.6 收益曲线的非平行移动/ 147
9.7 主成分分析法/ 150
9.8 gamma和vega/ 152
小结/ 152
延伸阅读/ 153
练习题/ 153
作业题/ 154
*10章 波动率/ 155
10.1 波动率的定义/ 155
10.2 隐含波动率/ 157
10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 158
10.4 幂律/ 160
10.5 监测日波动率/ 161
10.6 指数加权移动平均模型/ 163
10.7 GARCH（1，1）模型/ 164
10.8 模型选择/ 166
10.9 *大似然估计法/ 166
10.10 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 170
小结/ 172
延伸阅读/ 173
练习题/ 174
作业题/ 175
*11章 相关性与Copula函数/ 176
11.1 相关系数的定义/ 176
11.2 测量相关系数/ 178
11.3 相关系数和方差-协方差矩阵/ 179
11.4 多元正态分布/ 180
11.5 Copula函数/ 182
11.6 将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 186
小结/ 190
延伸阅读/ 190
练习题/ 190
作业题/ 191
*12章 在险价值和预期亏空/ 193
12.1 VaR的定义/ 194
12.2 计算VaR的例子/ 195
12.3 VaR的缺陷/ 196
12.4 ES/ 196
12.5 一致性风险测度/ 197
12.6 VaR和ES中的参数选择/ 200
12.7 边际、递增及成分VaR测度/ 203
12.8 欧拉定理/ 204
12.9 VaR和ES的聚合/ 205
12.10 回溯测试/ 205
小结/ 208
延伸阅读/ 208
练习题/ 209
作业题/ 210
*13章 历史模拟法和极值理论/ 211
13.1 方法论/ 211
13.2 VaR的*确度/ 215
13.3 历史模拟法的扩展/ 216
13.4 计算问题/ 220
13.5 极值理论/ 221
13.6 极值理论的应用/ 223
小结/ 225
延伸阅读/ 226
练习题/ 226
作业题/ 227
*14章 市场风险:模型构建法/ 228
14.1 基本方法论/ 228
14.2 推广/ 230
14.3 涉及4个投资的例子/ 232
14.4 对于期限结构的处理/ 234
14.5 基本步骤的扩展/ 238
14.6 风险权重和加权敏感性/ 238
14.7 处理非线性情况/ 239
14.8 模型构建法与历史模拟法的比较/ 243
小结/ 244
延伸阅读/ 244
练习题/ 244
作业题/ 246
第三部分 监管规则
*15章 《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 248
15.1 对银行业进行监管的原因/ 248
15.2 1988年之前的银行监管/ 249
15.3 《1988年巴塞尔协议》/ 250
15.4 G30政策建议/ 253
15.5 净额结算/ 253
15.6 《1996年修正案》/ 255
15.7 《巴塞尔协议Ⅱ》/ 257
15.8 《巴塞尔协议Ⅱ》中的信用风险资本金/ 258
15.9 《巴塞尔协议Ⅱ》对于操作风险的处理/ 265
15.10 *二支柱：监督审查过程/ 265
15.11 第三支柱：市场纪律/ 266
15.12 《偿付能力法案Ⅱ》/ 266
小结/ 268
延伸阅读/ 268
练习题/ 268
作业题/ 270
*16章 《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订/ 271
16.1 《巴塞尔协议Ⅱ.5》/ 272
16.2 《巴塞尔协议Ⅲ》/ 274
16.3 未定可转换/ 281
16.4 标准化方法和SA-CCR的使用/ 282
16.5 《多德-弗兰克法案》/ 283
16.6 其他国家的法案/ 284
小结/ 286
延伸阅读/ 287
练习题/ 287
作业题/ 287
*17章 OTC衍生产品市场的监管/ 289
17.1 OTC市场清算/ 289
17.2 危机后的监管改革/ 293
17.3 OTC交易新规定带来的影响/ 296
17.4 CCP倒闭的风险/ 298
小结/ 299
延伸阅读/ 299
练习题/ 299
作业题/ 300
*18章 交易账户基本审查/ 301
18.1 背景/ 301
18.2 标准法/ 303
18.3 内部模型法/ 305
18.4 交易账户和银行账户的对比/ 309
小结/ 309
延伸阅读/ 309
练习题/ 309
作业题/ 310
第四部分 信用风险
*19章 估测违约概率/ 312
19.1 信用评级/ 312
19.2 历史违约概率/ 314
19.3 回收率/ 316
19.4 信用违约互换/ 316
19.5 信用价差/ 320
19.6 由信用价差来估算违约概率/ 322
19.7 违约概率的比较/ 324
19.8 利用股价来估计违约概率/ 328
小结/ 330
延伸阅读/ 330
练习题/ 331
作业题/ 332
*20章 CVA和DVA/ 333
20.1 衍生产品的信用敞口/ 334
20.2 CVA/ 335
20.3 新交易的影响/ 338
20.4 CVA风险/ 339
20.5 错向风险/ 340
20.6 DVA/ 341
20.7 一些简单例子/ 341
小结/ 345
延伸阅读/ 345
练习题/ 345
作业题/ 346
*21章 信用在险价值/ 347
21.1 信用评级迁移矩阵/ 348
21.2 Vasicek模型/ 349
21.3 Credit Risk Plus/ 350
21.4 CreditMetrics/ 352
21.5 信用价差风险/ 355
小结/ 357
延伸阅读/ 357
练习题/ 357
作业题/ 358
第五部分 其他内容
*22章 情景分析和压力测试/ 360
22.1 产生分析情景/ 360
22.2 监管条例/ 365
22.3 如何应用结果/ 368
小结/ 370
延伸阅读/ 371
练习题/ 372
作业题/ 372
*23章 操作风险/ 373
23.1 操作风险的定义/ 374
23.2 操作风险的分类/ 375
23.3 《巴塞尔协议Ⅱ》下的监管资本/ 376
23.4 标准计量法/ 381
23.5 操作风险损失的预防/ 382
23.6 操作风险资本金的分配/ 384
23.7 幂律的应用/ 385
23.8 保险/ 385
23.9 《萨班斯-奥克斯利法案》/ 386
小结/ 387
延伸阅读/ 388
练习题/ 388
作业题/ 389
*24章 流动性风险/ 390
24.1 交易流动性风险/ 391
24.2 融资流动性风险/ 396
24.3 流动性黑洞/ 403
小结/ 408
延伸阅读/ 409
练习题/ 409
作业题/ 410
*25章 模型风险/ 411
25.1 监管要求/ 412
25.2 物理和金融模型/ 416
25.3 简单的模型:代价高昂的错误/ 416
25.4 标准产品的模型/ 418
25.5 非标准产品的模型/ 421
25.6 盯市计价/ 422
25.7 如何建立成功的定价模型/ 422
25.8 构建模型过程中的误区/ 423
小结/ 424
延伸阅读/ 424
练习题/ 424
作业题/ 425
*26章 经济资本金与RAROC/ 426
26.1 经济资本金的定义/ 426
26.2 经济资本金的构成成分/ 428
26.3 损失分布的形状/ 429
26.4 风险的相对重要性/ 430
26.5 经济资本金的汇总/ 431
26.6 经济资本金的分配/ 433
26.7 德意志银行的经济资本金/ 435
26.8 RAROC/ 436
小结/ 437
延伸阅读/ 437
练习题/ 437
作业题/ 438
*27章 企业风险管理/ 439
27.1 风险偏好/ 440
27.2 风险文化/ 444
27.3 识别重大风险/ 447
27.4 战略风险管理/ 449
小结/ 450
延伸阅读/ 450
练习题/ 450
作业题/ 451
*28章 金融创新/ 452
28.1 技术的进步/ 452
28.2 支付系统/ 455
28.3 贷款/ 457
28.4 财富管理/ 460
28.5 保险/ 461
28.6 监管和合规/ 462
28.7 金融机构应如何应对/ 464
小结/ 466
延伸阅读/ 467
练习题/ 467
作业题/ 467
*29章 避免风险管理失误/ 468
29.1 风险限额/ 470
29.2 对于交易平台的管理/ 471
29.3 流动性风险/ 473
29.4 对于非金融机构的教训/ 475
29.5 结束语/ 476
延伸阅读/ 477
第六部分 附录
附录A 利率复利频率/ 480
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率曲线/ 483
附录C 远期合约及期货合约的定价/ 486
附录D 互换合约定价/ 488
附录E 欧式期权定价/ 490
附录F 美式期权定价/ 492
附录G 泰勒级数展开/ 495
附录H 特征向量和特征值/ 498
附录I 主成分分析法/ 500
附录J 对信用迁移矩阵的处理/ 501
附录K 信用违约互换的定价/ 503
附录L 合成CDO及其定价/ 506
练习题答案/ 508
术语表/ 535
RMFI软件说明/ 555
x≥0时N(x)的数表/ 558
x≤0时N(x)的数表/ 559
内容简介
本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务直观的、具体的例子结合在一起。本书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时，本书还用大量篇幅讨论了《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。此外，本书章后习题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。本书可以作为高校金融专业的教材，在传授知识之余，更能帮助学生开拓思维并学以致用，特别是作者对书中所列举的业界事例及其借鉴意义的透彻分析，会成为金融专业毕业生进入风险管理领域的敲门砖。
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原文赏析：
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书籍真实打分
故事情节：9分
人物塑造：4分
主题深度：6分
文字风格：6分
语言运用：8分
文笔流畅：9分
思想传递：6分
知识深度：6分
知识广度：3分
实用性：6分
章节划分：5分
结构布局：3分
新颖与独特：3分
情感共鸣：3分
引人入胜：8分
现实相关：9分
沉浸感：6分
事实准确性：3分
文化贡献：6分
网站评分
书籍多样性：4分
书籍信息完全性：4分
网站更新速度：4分
使用便利性：6分
书籍清晰度：7分
书籍格式兼容性：6分
是否包含广告：4分
加载速度：5分
安全性：4分
稳定性：6分
搜索功能：3分
下载便捷性：8分
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下载评价
网友 石***烟：还可以吧，毕竟也是要成本的，付费应该的，更何况下载速度还挺快的
网友 方***旋：真的很好，里面很多小说都能搜到，但就是收费的太多了
网友 车***波：很好，下载出来的内容没有乱码。
网友 沈***松：挺好的，不错
网友 屠***好：还行吧。
网友 师***怡：说的好不如用的好，真心很好。越来越完美
网友 薛***玉：就是我想要的！！！
网友 常***翠：哈哈哈哈哈哈
网友 宫***凡：一般般，只能说收费的比免费的强不少。
网友 通***蕊：五颗星、五颗星，大赞还觉得不错！~~
网友 索***宸：书的质量很好。资源多
网友 冯***丽：卡的不行啊
网友 融***华：下载速度还可以
网友 居***南：请问，能在线转换格式吗？
网友 后***之：强烈推荐！无论下载速度还是书籍内容都没话说 真的很良心！