免费下载书籍地址:PDF下载地址
精美图片

随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型书籍详细信息
- ISBN:9787040370980
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2013-9-1
- 页数:379
- 价格:59.00
- 纸张:暂无纸张
- 装帧:暂无装帧
- 开本:暂无开本
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为:事实,模型。第二卷的副题为:理论。这两卷的内容既相互联系,又相对独立。事实上,读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读,而对其他部分暂时泛读,甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。
书籍目录:
《俄罗斯数学教材选译》序
译者前言
前言
第一卷 事实模型
第一章 基本概念、结构和工具、金融理论和金融工程的目标和任务
1.金融结构和金融工具
1a.关键对象和结构
1b.金融市场
1c.衍生证券市场,金融工具
2.不确定条件下的金融市场,金融指数动态变化的经典理论,以及对它们的批评和修正.新古典理论
2a.随机游走假设和有效市场概念
2b.证券组合,Markowitz分散化
2c.资本资产定价模型(CAPM—Capital Asset Pricing Model)
2d.套利定价理论(APT—Arbitrage Pricing Theory)
2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅰ
2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正Ⅱ
3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务
3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险
3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业
3c.精算定价的经典例子,Lundberg-Cramer定理
第二章 随机模型,离散时间
1.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型
1a.价格性态的不确定性和不规则性,它们的概率论描述和表示
1b.Doob分解,典则表示
lc.局部鞅,鞅变换,广义鞅
1d.高斯模型和条件高斯模型
1e.价格演变的二叉树模型
1f.带离散干预机会的模型
2.线性随机模型
2a.移动平均模型MA(q)
2b.自回归模型AR(p)
2c.自回归移动平均模型ARMA(p,q)和整合模型ARIMA(p,d,q)
2d.线性模型中的预测
3.非线性随机条件高斯模型
3a.ARCH和GARCH模型
3b.EGARCH, TGARCH, HARCH和其他模型
3c.随机波动率模型
4.附录:动态混沌模型
4a.非线性混沌模型
4b.“混沌”序列与“随机”序列之间的区别论争
第三章 随机模型,连续时间
1.分布和过程的非高斯模型
la.稳定分布和无限可分分布
1b.Levy过程
1c.稳定过程
1d.双曲分布和双曲过程
2.带自相似性质的模型(自相似性),分形性
2a.Hurst的自相似性统计现象
2b.漫游分形几何
2c.统计自相似性,分形布朗运动
2d.作为有强后效过程的分形高斯噪声
3.基于布朗运动的模型
3a.布朗运动及其作为一种基底过程的作用
3b.布朗运动:经典结果通报
3c.关于布朗运动的随机积分
3d.Ito过程和Ito公式
3e.随机微分方程
3f.正向和倒向Kolmogorov方程,解的概率论表示
4.利率、股票和债券价格演化的扩散模型
4a.随机利率
4b.股票价格的标准扩散模型(几何布朗运动)及其推广
4c.债券族的价格期限结构的扩散模型
5.半鞅模型
5a.半鞅和随机积分
5b.Doob-Meyer分解,补偿量,二次变差
5c.半鞅的Ito公式,某些推广
第四章 金融数据的统计分析
1.经验数据,描述它们的概率统计模型,“标记”的统计
s1a.金融数据的搜集和分析中的结构变化
1b.关于汇率统计数据的“地理”特点
1c.作为有离散干预机会的随机过程的金融指数演化的描述
1d.关于“标记”的统计
2.一维分布的统计
2a.统计数据的离散化
2b.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅰ.与高斯性质的偏差,经验密度的“峰度”
2c.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅱ.“厚尾”及其统计
2d.相对价格变化的对数的一维分布,Ⅲ.分布中心部分的结构
3.价格中的波动率、相关依赖性和后效的统计
3a.波动率,定义和例子
3b.汇率波动率的预测和分形结构
3c.相关性质
3d.“去波动化”运作时间
3e.价格中的“聚集”现象和后效
4.统计R/S-分析
4a.R/S-分析的来源和方法论
4b.某些金融时间序列的R/S分析
参考文献
索引.数学符号
索引.英汉术语对照
作者介绍:
A.H.施利亚耶夫,俄罗斯科学院通讯院士(1997),莫斯科大学功勋教授(2004),莫斯科大学数学一力学系概率论教研室主任(1996),俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动,涉及概率论、数理统计和金融数学及其各种不同领域,出版了20多部书,150多篇学术论文。本书被认为是随机金融数学方面最深刻的—本著作。施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃,多次在重要的国际学术会议上作学术报告,参与许多学术研讨会的组织工作。曾担任:国际伯努利学会主席(1989-1991),国际巴施里叶金融学会主席(1998-1999),俄罗斯精算协会主席(1994-1998)。1985年当选为大不列颠皇家统计学会荣誉成员。1990年当选为欧洲科学院院士。1997年当选为纽约科学院院士。
出版社信息:
暂无出版社相关信息,正在全力查找中!
书籍摘录:
暂无相关书籍摘录,正在全力查找中!
在线阅读/听书/购买/PDF下载地址:
在线阅读地址:随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型在线阅读
在线听书地址:随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型在线收听
在线购买地址:随机金融数学基础 (第一卷) 事实和模型在线购买
原文赏析:
暂无原文赏析,正在全力查找中!
其它内容:
书籍介绍
A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为:事实,模型。第二卷的副题为:理论。这两卷的内容既相互联系,又相对独立。事实上,读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读,而对其他部分暂时泛读,甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。
书籍真实打分
故事情节:8分
人物塑造:7分
主题深度:9分
文字风格:9分
语言运用:5分
文笔流畅:9分
思想传递:3分
知识深度:3分
知识广度:8分
实用性:4分
章节划分:5分
结构布局:6分
新颖与独特:3分
情感共鸣:6分
引人入胜:7分
现实相关:8分
沉浸感:3分
事实准确性:5分
文化贡献:5分
网站评分
书籍多样性:3分
书籍信息完全性:3分
网站更新速度:6分
使用便利性:4分
书籍清晰度:9分
书籍格式兼容性:5分
是否包含广告:4分
加载速度:7分
安全性:3分
稳定性:7分
搜索功能:8分
下载便捷性:4分
下载点评
- 章节完整(243+)
- 种类多(410+)
- 下载快(149+)
- 书籍完整(379+)
- 藏书馆(255+)
- 中评(352+)
- 排版满分(168+)
下载评价
网友 师***怡:说的好不如用的好,真心很好。越来越完美
网友 田***珊:可以就是有些书搜不到
网友 孙***夏:中评,比上不足比下有余
网友 隗***杉:挺好的,还好看!支持!快下载吧!
网友 印***文:我很喜欢这种风格样式。
网友 权***颜:下载地址、格式选择、下载方式都还挺多的
网友 仰***兰:喜欢!很棒!!超级推荐!
网友 融***华:下载速度还可以
网友 养***秋:我是新来的考古学家
网友 冯***丽:卡的不行啊
网友 相***儿:你要的这里都能找到哦!!!
网友 通***蕊:五颗星、五颗星,大赞还觉得不错!~~
网友 龚***湄:差评,居然要收费!!!
网友 菱***兰:特好。有好多书
网友 屠***好:还行吧。